スワップ金利の逆転現象

クリスマス休暇、及び年末で市場の流動性が低下しておりスワップ金利に大幅な逆転現象が発生しているとのことです。
米ドル／円ですと、普段は米ドルを買っているとスワップ金利がもらえるのですが、
１２月２４日　−１８円（１日）
１２月２５日　−１６円（３日）
１２月２６日　−８０円（７日）
となっており、マイナスとなっております（１万通貨単位）。
まぁ、大きく円安方向に動いているので気にはなりませんけどね。
こういうこともあるんですね。